[Заявка] Защита от огромных коротких колебаний цены

Так маркет мейкер к работе не сразу приступает и по всем бумагам держать маркет мейкера дорого.

Уже и такой тикет есть: https://invest-terminal.useresponse.com/topic/%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B

Когда реализуете трейлинг?

Так заявка про это и есть

Согласен, как-то сейчас работает кривовато, при варианте 2, мы получим тейк профит на 50, и по сути убыток.Но смысл тейк профита не в том, чтобы продать дешевле, чем мы выставили тейк профит, хоть и по рынку продалась и по 110 вариантов не было, а в том, чтобы при невозможности продать по 110, тейк профит висел дальше и ждал новых скачков,изменений цены.Не интересовался, как и где это работает на других биржах, но мне кажется это более логичным поведением в данном случае.

К сожалению, самый распространенный тейк-профит именно так и работает у остальных брокеров - он не застрахован от "прыжка" вниз!

Я реально с этим столкнулся, когда поставил тейк-профит в Сбере на акции Дет.мира. Цена взлетела до моего профита (в 100) и тут же отлетела на 90, в результате акции продались за 91, а тейк-профит стоял на 100!

Поддерживаю! а то каждый раз перед открытием снимаешь все стопы ручками, а потом надо снова проставить

По тейкпрофиту (триггер по "цене 1") брокер должен на биржу ставить лимитную заявку на конкретную цену ("цена 2"). Все остальное - это риски трейдера.

Спасибо, приятно :)

Сам разработчик и стараюсь давать обратную связь так, как хотел бы сам её получать от своих клиентов.

Спасибо за вашу работу!

Мосбиржа еще раньше новую методику приняла, но можете посмотреть на свечи голубых фишек - сильной разницы я не заметил.

Не нужно использовать stop-loss и take-profit - ну убогие это инструменты в современных реалиях торговли!

Как "сбивают" профиты:

В начале торгов в стакане цена 100 рублей. На продажу почти никого, следующая цена в 110, потом 120, потом 130 и даже 160 и всего по 1 лоту. А профиты понаставили на сотни лотов на цену в 150.

Так вот некий дядя выкупает по рынку 4 лота: за 110 за 120 за 130, за 160, а далее ставит лимитную заявку на покупку в 101 на сотню лотов. Вот тут то take-profit и слетели по 101 рублю, а то что дядя потратился на 4 лота, так это окупилось тем, что он снял по 101 рублю сотню лотов у тех, кто в свое время покупал по 110, 120, 130 и.т.д.

Ведь как работает take-profit: Пока цена не достигла уровня take-profit ничего не происходит, как только достигла включается слежение и как только следующая покупка равна или меньше цены предыдущей - по цене со спрэдом выставляется лимитная заявка на продажу.

Как это подразумевалось (и как это красиво описывают):

Вы купили по 100, поставили take-profit по 120. Цена пошла вверх: 101, 105, 110, 120, 130, 150, 160, 160 - по 159,8 продаются ваши акции - ура Вы в профите.

Как в реальности:

Вы купили по 100, поставили take-profit по 120. Цена пошла вверх: 101,105, 110, 120, 120, 60

по 59,8 продаются ваши акции - ура Вы в ..... Ну Вы поняли где Вы.

Так работает take-profit у Сбербанка - вполне классическая работа.

У Тинькова же так срабатывают заявки только на Питерской бирже с иностранными бумагами, на бумагах Мосбиржи я такого не замечал, т.к. при варианте отскока цены от 120 до 60 зависнет лимитная заявка на 120. но никак не на 59,8 или 60....

То, что делает биржа не решает проблему "сбора стопов". Биржа защищает людей, которые по своей дури слишком крупную рыночную заявку выставили.

Просьба всё же не убирать с рассмотрения мою просьбу о задержке перед исполнением. Такая настройка защищает от "проколов".

Плюс, вы фьючерсы рано или поздно добавите, а там ликвидности меньше и резкие короткие колебания гораздо чаще происходят и там такая задержка ещё более важна.

Время торгов - тиковые сделки идут в рамках микросекунд (это десять в минус шестой степени секунды если что) и потому Ваше предложение в секундах это что-то не очень - при торгах на акциях AMD за 35 сек (как у Вас на скрине) можно 10 раз сходить вверх на +5% и вниз на -5% ;). А в микросекундах ни один здравомыслящий ставить не станет.

Да и потом это не решит проблемы, ну поставили Вы задержку в 1 сек, цена в 10 утра была 60, потом 10, через 3 минуты снова 10, а потом сразу 100. И толку от задержки по времени, если Ваш стоп сработает на 10 секунде или на 2 минуте, толку то, если так вот "фишка легла"?

К тому же представляю выдирающего на себе волосы кто поставил take-profit на 120, а цена была 120, потом 140, потом 160, но было это в рамках 30 секунд (а задержку он выставил на 1 минуту), но потом цена обвалилась до все тех же унылых 100, по которой он и купил :):):):)

Вероятно, вы не поняли суть моего предложения.

Александр О., убирать с рассмотрения не будем. Комментарий написали только для того, чтоб немного снизить градус недоверия к стопам.

Почему это я не понял? Вы хотите внести некий спред по времени срабатывания (точнее бездействия робота), но при этом не знаете или не изложили, что время биржи измеряется в микросекундах, а не в минутах (минимальная градация в свечах) и не в секундах. Сделки проходят в рамках микросекунд. И потому вопрос к Вам, что толку ставить задержку по времени, если может статься так:

Ну поставили вы задержку по времени, а резкий "скачек" вниз длился больше чем задержка, которую Вы поставили. И что толку - стоп-loss сработает!

Какая разница в чём там время биржи.

Если условия исполнения стопа сохраняются относительно длительное время, то заявка исполняется и убыток ограничивается.

Если это краткосрочное колебание цены, как часто бывает, то запрашиваемая настройка сохраняет позицию (не исполняется стоплосс при кратковременном проколе).

Понятно, что она не защитит абсолютно во всех случаях и я тоже могу придумать кучу примеров когда она не поможет. Но в случае кратковременных проколов она поможет и именно для защиты в этом случае я её и прошу сделать.

Опа, что значит какая разница? Стратегия только тогда работает, когда она двигается со скоростью потока ;)

Я давно понял Ваше предложение, но, увы, местечковое решение. Вы просто смотрите на скачки в 10 утра на бирже, когда эти скачки не в торгах американцев, а "местные" на СПБ. Но я Вас уверяю, в реальной торговой сессии эти "задержки" будут только раздражать! Тогда тут же попросят ввести еще и параметр когда именно сработать этим задержкам - т.е. чтобы в основную сессию они не работали :)

Более реалистично, да и реализовать просто это кнопка "Пауза". В любой момент взял и поставил ВСЕЕЕЕЕЕ свои заявки на "Паузу", далее можно придумать возможность расписания, но это уже совсем для ленивых.

Уверяю Вас, если ВСЕ заявки с вечера встанут на паузу, а будут включаться самими пользователями, то это куда эффективнее будет, чем выставлять временные задержки не понимая с какой временной скоростью идут торги. ;)

Не переживайте вы так. Не обязательно мне что-то доказывать.

Вашу обратную связь я уверен, разработчики также учтут, как и моё предложение. Спасибо.

P.S. - по паузе я тоже делал предложения - https://invest-terminal.useresponse.com/topic/1037-активные-заявки-ставить-заявку-на-паузу В моей картине мира это НЕ взаимоисключающие опции. В каких-то ситуациях полезнее пауза, в каких-то задержка.

Благодарю за дискуссию, но предлагаю не продолжать дабы не засорять тему.

Можно добавить галку - выставлять заявку на продажу/покупку только во время работы биржи в США.

Блин, ну будьте вы реалистами! Вот сегодня , на премаркете по QIWI за 1 секунду в 9:59:58 прошло 364 сделки покупка/продажа и на основной с 10 утра за 1 секунду еще 200 сделок. При этом цена успела поколебаться между 900....968 ! О каких параметрах вы толкуете? В условиях таких скоростей эти "настройки" только будут раздражать всех! К тому же, решение должно быть универсальным, а не только на американские акции, в 10 утра, да еще при условии и.т.д. и.т.п.

Ну вот честно - не катит :(

Ну, вот как раз предлагаемая мной настройка с задержкой исполнения помогла бы в данной случае.

А если будет резкая свечка, стоп не сработает, а потом цена пойдет пробивать ниже уровни? Это еще хуже будет.

Кстати в тинькофф защита от резкого изменения цена в 1% и раньше была

Так о том и речь. Допустим поставил человек задержку на 10 секунд. Ок, начало торгов на целых 8 секунд цена стала чуть ниже стопа, а с 8 секунды полетела, полетела, полетела. Ну и я уже предвижу крики и маты от пользователей, что мол какого там ТИ сидели и не продали мои акции, а к 10 секунде ценник упал так, что уже и продавать то смысла нет, а они продали ибо время задержки то закончилось, а на 20 секунде цена вверх как взлетела :):):):):):)

joenka пользователь сам будет принимать ответственность, так как время сам выставляет.

Прошу только разработчиков не делать эту настройку принудительной для всех.

Не всем это надо, всякие задержки и прочие сложности при выставлении стопов, да еще и с потенциальной возможностью получить еще больший убыток по позиции, как описал joenka.

Тут сам факт проблемы важен, проколы ложные от СПБ просто выбешивают, поэтому пришлось отказаться от стопов и последние две недели показали как это без них и сижу с минусом.

Сделайте временной период, когда активен этот стоп или задержку... либо дайте выбор с какой биржи брать иностранные бумаги (на МСК такого не замечено)

вот держите свежий кейс, на низковолатильной бумаге(ATR 2%) с огромной ликвидностью в основную сессию в 7 утра получили шип -6%. и все потому что кто-то забыл снять стопы. и вы считаете это нормальным и себя не виновными? долго это будет продолжаться!? почему до сих пор не решена проблема со временем срабатывания стопов. у вас в компании хоть 1 настоящий трейдер есть вообще? (зайдите в interactive brokers хоть, гляньте как там реализовано) почему вы исполняете рыночные заявки на пустом стакане?! почему я как пользователь не могу настроить время срабатывания отложенных заявок!! стопы обязательны в торговле - посмотрим через 2 года где будут те, кто их не использует. НО они должны срабатывать ТОЛЬКО в основную сессию. P.S и не надо говорить про фьючерсы - холодное с мягким сравнивать

Все надоело в игрушки играть, жалоба в ЦБ РФ ушла, пусть расследуют почему SPB биржа такое вытворяет - там своя защита должна стоять от дибильных выходок брокеров, которые рыночные стопы пачками вне основной сессии посылают. Ну и заодно глянут почему брокер так упорно в течении полутора лет не дает настраивать время исполнения ордеров

Что Вы подразумеваете под защитой, а главное кого? Неумелых инвесторов, которые на уровне банальных заявок думают решить все проблемы с шортсквизами, плитами и роботами? :):):):)

Пишите роботов и будет Вам счастье, или торгуйте на Мосбирже - там сейчас есть ограничения, вот только никто не запрещает шортить по рынку и обрушивать цену, как и наоборот задирать цену искусственно ;)

Это биржа! Удачи!