[Заявка] Защита от огромных коротких колебаний цены

Алексей Аларин добавил(а) 10 мес. назад
В планах

Эти подлые технические супер-краткосрочные "лоси" по цене при открытии российских бирж + внутри дня иногда, просто выбивают отложенные заявки и рушат работу технических индикаторов. Например, очередной подлый лось был на акциях Boeing 15.06.20 в самом моменте начала торгов (ну нет такой цены на эту акцию в этот день!!!). Вот эта особенность практически сформировала моё желание открыть счёт в США и торговать напрямую в американских стаканах. Российские стаканы с этими лосями больше лотерею напоминают, а не торги с возможностью грамотного использования классических инструментов.

Просьба добавить в отложенные заявки возможность (галочкой) не реагировать на цену биржи в первую минуту торгов. Плюс не реагировать на цену биржи (при которой срабатывает отложенная заявка), например, 1-5 минут (указать точный параметр в заявке).

На СПб и московскую биржу напишу. Но такое впечатление, что это делается специально.

______________________________________________________________________________________

Описание от Alex Ok:

Из-за повышенной волатильности на открытии/закрытии сессий или на новостях часто бывает, что сносит стоп-заявки, а затем цена возвращается обратно. И всё это может происходить в течении нескольких секунд.

Вот такое имею ввиду (-+ 5% за 1 минуту на открытии)


Предлагаю добавить опцию, позволяющую установить задержку на активацию заявки. Например, ползунком в виджете с заявками.


Если указано время задержки, то заявка не выставляется сразу. Она должна выставляться (активироваться) только если условия для выставления заявки выполнялись не менее заданного времени (от 0 до 300 секунд, например, можно сделать диапазон).

Эта опция спасёт от непродолжительных "проколов" стоп-цен. Наверное, она в первую очередь актуальна для заявок с исполнением по рынку.


Понятно, что гипотетически эта опция может привести к повышенным убыткам и об этом нужно алертить, но и польза при правильном использовании существенна (сохранение позиции при краткосрочной повышенной волатильности).


Спасибо!

Комментарии (9)

фото
10

проблема в том что СПБ биржа работает с 10 утра МСК, в это время Америка не торгуется и ликвидность очень низкая, вот маркет мейкер и собирает все стопы, по сути ворует позиции. нужно в настройках стопа и тейка указывать время срабатывания (в interactive brokers они алерты выдают об опасности, если хочешь активировать отложенную заявку вне основной торговой сессии и это правильно). в идеале, с учетом особенности работы СПБ биржи на отложенных заявках указывать интервал срабатывания в часах

фото
1

зачем нужен интервал времени срабатывания стопов: на СПБ бирже на многих бумагах в период с 10 утра до 14.30 уже идет якобы основная сессия, но стакан почти пустой. и стопы нужно в зависимости от ликвидности каждой бумаги настраивать. Сейчас на мосбирже появилась вечерняя сессия и проблема будет актуальна для российских низколиквидных бумаг тоже.

Приложил скрин как это реализовано в interactive brokers, там вообще алерт об опасности отображается, если включить срабатывание заявки вне сессии и это правильно! несколько раз воровали позиции вне сессии, отсюда огромные хвосты на графиках и возникают.

На второй картинке схема ликвидности СПБ биржи. Для некоторых низколиквидных бумаг стопы вообще должны срабатывать только во время максимальной ликвидности

фото
6

Писать на СПБ биржу бесполезно, они заинтересованное лицо, стопы выбиваются с их ведома, иначе бы давно это побороли повышенной ликвидностью от маркет-мейкера. Мошенники еще те. Уважаемые разработчики, об этой возможности вас просят практически со времени первого релиза терминала, а вы до сих пор не реализовали.

фото
1

Так маркет мейкер к работе не сразу приступает и по всем бумагам держать маркет мейкера дорого.

фото
фото
3

И трейлинг заявка бы не помешала, вроде бы она так называется.

фото
6

Когда реализуете трейлинг?

фото
фото
3

Плюс к этому идеально было бы добавить опцию выставления стоп лосса с задержкой реагирования на котировки, чтобы при краткосрочном снижении цены (например на 30 секунд) и возврате обратно, стоп лосс не срабатывал.

фото
2

Так заявка про это и есть

фото
фото
1

Вся проблема в "кривизне" заявок и их описании (умолчим так же, что торговля нашими бумагами на Мосбирже и импортными на СПБ отличается по срабатыванию заявок тейк-профит и стоп-лосс!)

1. Как, по идее должна работать заявка тейк-профит:

Я купил по 100, выставил тейк-профит по 110. В момент достижения цены в 110 открывается триггер, т.е. мы ждем следующей сделки, если следующая сделка 110,05, потом 110,5 и так далее, то ничего не происходит, если последующая сделка пошла на снижение - 110,4 (например), то выставим рыночную заявку по цене чуть ниже, т.е. 110,3. Ну вот и сработал наш тейк-профит. Однако, может быть ситуация:

Цена 100, потом 110, потом 112, а следующая 90 - вот тут заявки на импортные бумаги (СПБ точно!) и срабатывают и бумага продается примерно по 90 рублей :( Обидно. Вроде как Тинькофф для Мосбиржи сделал, что при таком резком скачке бумага выставится не по рынку, а по лимитной цене в 110, но разумеется заявка не сработает - цена то уже 90.

Собственно и требуется доработать тейк-профит до следующего:

После достижения цены тейк-профит идет анализ следующих сделок, как только цена ниже или равна предыдущей - проверяем, если цена ниже чем цена в профите - либо ничего не делаем, либо выставим лимитную по цене профита, если же цена выше профита - выставим рыночную с защитным гэпом.

На примере:

Купил за 100 и поставил тейк-профит по 110.

Вариант 1: Цена 110, потом 120, потом 130, потом 125 - выставляем рыночную 125.

Вариант 2: Цена 110, потом 120, потом 130, потом 50 - ничего не делаем (ну да, робот не смог угадать, что после такого позитивного роста падению будет ниже цены профита, но зато моя цель достигнута - моя заявка все еще находится в ожидании!)

фото
1

Согласен, как-то сейчас работает кривовато, при варианте 2, мы получим тейк профит на 50, и по сути убыток.Но смысл тейк профита не в том, чтобы продать дешевле, чем мы выставили тейк профит, хоть и по рынку продалась и по 110 вариантов не было, а в том, чтобы при невозможности продать по 110, тейк профит висел дальше и ждал новых скачков,изменений цены.Не интересовался, как и где это работает на других биржах, но мне кажется это более логичным поведением в данном случае.

фото
1

К сожалению, самый распространенный тейк-профит именно так и работает у остальных брокеров - он не застрахован от "прыжка" вниз!

Я реально с этим столкнулся, когда поставил тейк-профит в Сбере на акции Дет.мира. Цена взлетела до моего профита (в 100) и тут же отлетела на 90, в результате акции продались за 91, а тейк-профит стоял на 100!

фото
1

Поддерживаю! а то каждый раз перед открытием снимаешь все стопы ручками, а потом надо снова проставить

фото
3

По тейкпрофиту (триггер по "цене 1") брокер должен на биржу ставить лимитную заявку на конкретную цену ("цена 2"). Все остальное - это риски трейдера.

фото
фото
3

Alex, от всей команды разработки терминала выражаем вам отдельную благодарность за то, что так подробно и понятно описываете ваши пожелания :)

фото
3

Спасибо, приятно :)

Сам разработчик и стараюсь давать обратную связь так, как хотел бы сам её получать от своих клиентов.


Спасибо за вашу работу!

фото
фото
1

Кстати, когда появятся фьючерсы, там таких краткосрочных колебаний и в течение дня будет достаточно. Потому что во фьючерсах на московской бирже почти по всем фьючерсам ликвидность низкая (кроме РТС, нефти да Сбера).

фото
1

3 декабря биржа приняла новую методику определения динамических лимитов цен ценных бумаг. Это должно защитить от этих самых огромных колебаний.

https://spbexchange.ru/ru/stocks/otch_uch_torg/metod_limit/

фото
1

Мосбиржа еще раньше новую методику приняла, но можете посмотреть на свечи голубых фишек - сильной разницы я не заметил.

Не нужно использовать stop-loss и take-profit - ну убогие это инструменты в современных реалиях торговли!

Как "сбивают" профиты:

В начале торгов в стакане цена 100 рублей. На продажу почти никого, следующая цена в 110, потом 120, потом 130 и даже 160 и всего по 1 лоту. А профиты понаставили на сотни лотов на цену в 150.

Так вот некий дядя выкупает по рынку 4 лота: за 110 за 120 за 130, за 160, а далее ставит лимитную заявку на покупку в 101 на сотню лотов. Вот тут то take-profit и слетели по 101 рублю, а то что дядя потратился на 4 лота, так это окупилось тем, что он снял по 101 рублю сотню лотов у тех, кто в свое время покупал по 110, 120, 130 и.т.д.

Ведь как работает take-profit: Пока цена не достигла уровня take-profit ничего не происходит, как только достигла включается слежение и как только следующая покупка равна или меньше цены предыдущей - по цене со спрэдом выставляется лимитная заявка на продажу.


Как это подразумевалось (и как это красиво описывают):

Вы купили по 100, поставили take-profit по 120. Цена пошла вверх: 101, 105, 110, 120, 130, 150, 160, 160 - по 159,8 продаются ваши акции - ура Вы в профите.


Как в реальности:

Вы купили по 100, поставили take-profit по 120. Цена пошла вверх: 101,105, 110, 120, 120, 60

по 59,8 продаются ваши акции - ура Вы в ..... Ну Вы поняли где Вы.


Так работает take-profit у Сбербанка - вполне классическая работа.

У Тинькова же так срабатывают заявки только на Питерской бирже с иностранными бумагами, на бумагах Мосбиржи я такого не замечал, т.к. при варианте отскока цены от 120 до 60 зависнет лимитная заявка на 120. но никак не на 59,8 или 60....

фото
3

То, что делает биржа не решает проблему "сбора стопов". Биржа защищает людей, которые по своей дури слишком крупную рыночную заявку выставили.

Просьба всё же не убирать с рассмотрения мою просьбу о задержке перед исполнением. Такая настройка защищает от "проколов".

Плюс, вы фьючерсы рано или поздно добавите, а там ликвидности меньше и резкие короткие колебания гораздо чаще происходят и там такая задержка ещё более важна.

фото
2

Время торгов - тиковые сделки идут в рамках микросекунд (это десять в минус шестой степени секунды если что) и потому Ваше предложение в секундах это что-то не очень - при торгах на акциях AMD за 35 сек (как у Вас на скрине) можно 10 раз сходить вверх на +5% и вниз на -5% ;). А в микросекундах ни один здравомыслящий ставить не станет.

Да и потом это не решит проблемы, ну поставили Вы задержку в 1 сек, цена в 10 утра была 60, потом 10, через 3 минуты снова 10, а потом сразу 100. И толку от задержки по времени, если Ваш стоп сработает на 10 секунде или на 2 минуте, толку то, если так вот "фишка легла"?

К тому же представляю выдирающего на себе волосы кто поставил take-profit на 120, а цена была 120, потом 140, потом 160, но было это в рамках 30 секунд (а задержку он выставил на 1 минуту), но потом цена обвалилась до все тех же унылых 100, по которой он и купил :):):):)

фото
4

Вероятно, вы не поняли суть моего предложения.

фото
1

Александр О., убирать с рассмотрения не будем. Комментарий написали только для того, чтоб немного снизить градус недоверия к стопам.

фото
1

Почему это я не понял? Вы хотите внести некий спред по времени срабатывания (точнее бездействия робота), но при этом не знаете или не изложили, что время биржи измеряется в микросекундах, а не в минутах (минимальная градация в свечах) и не в секундах. Сделки проходят в рамках микросекунд. И потому вопрос к Вам, что толку ставить задержку по времени, если может статься так:

Ну поставили вы задержку по времени, а резкий "скачек" вниз длился больше чем задержка, которую Вы поставили. И что толку - стоп-loss сработает!

фото
3

Какая разница в чём там время биржи.

Если условия исполнения стопа сохраняются относительно длительное время, то заявка исполняется и убыток ограничивается.

Если это краткосрочное колебание цены, как часто бывает, то запрашиваемая настройка сохраняет позицию (не исполняется стоплосс при кратковременном проколе).


Понятно, что она не защитит абсолютно во всех случаях и я тоже могу придумать кучу примеров когда она не поможет. Но в случае кратковременных проколов она поможет и именно для защиты в этом случае я её и прошу сделать.

фото
2

Опа, что значит какая разница? Стратегия только тогда работает, когда она двигается со скоростью потока ;)

Я давно понял Ваше предложение, но, увы, местечковое решение. Вы просто смотрите на скачки в 10 утра на бирже, когда эти скачки не в торгах американцев, а "местные" на СПБ. Но я Вас уверяю, в реальной торговой сессии эти "задержки" будут только раздражать! Тогда тут же попросят ввести еще и параметр когда именно сработать этим задержкам - т.е. чтобы в основную сессию они не работали :)


Более реалистично, да и реализовать просто это кнопка "Пауза". В любой момент взял и поставил ВСЕЕЕЕЕЕ свои заявки на "Паузу", далее можно придумать возможность расписания, но это уже совсем для ленивых.


Уверяю Вас, если ВСЕ заявки с вечера встанут на паузу, а будут включаться самими пользователями, то это куда эффективнее будет, чем выставлять временные задержки не понимая с какой временной скоростью идут торги. ;)

фото
3

Не переживайте вы так. Не обязательно мне что-то доказывать.

Вашу обратную связь я уверен, разработчики также учтут, как и моё предложение. Спасибо.


P.S. - по паузе я тоже делал предложения - https://invest-terminal.useresponse.com/topic/1037-активные-заявки-ставить-заявку-на-паузу В моей картине мира это НЕ взаимоисключающие опции. В каких-то ситуациях полезнее пауза, в каких-то задержка.


Благодарю за дискуссию, но предлагаю не продолжать дабы не засорять тему.

фото
3

Можно добавить галку - выставлять заявку на продажу/покупку только во время работы биржи в США.

фото
2

Блин, ну будьте вы реалистами! Вот сегодня , на премаркете по QIWI за 1 секунду в 9:59:58 прошло 364 сделки покупка/продажа и на основной с 10 утра за 1 секунду еще 200 сделок. При этом цена успела поколебаться между 900....968 ! О каких параметрах вы толкуете? В условиях таких скоростей эти "настройки" только будут раздражать всех! К тому же, решение должно быть универсальным, а не только на американские акции, в 10 утра, да еще при условии и.т.д. и.т.п.

Ну вот честно - не катит :(

фото
3

Ну, вот как раз предлагаемая мной настройка с задержкой исполнения помогла бы в данной случае.

фото
1

А если будет резкая свечка, стоп не сработает, а потом цена пойдет пробивать ниже уровни? Это еще хуже будет.

Кстати в тинькофф защита от резкого изменения цена в 1% и раньше была

фото
2

Так о том и речь. Допустим поставил человек задержку на 10 секунд. Ок, начало торгов на целых 8 секунд цена стала чуть ниже стопа, а с 8 секунды полетела, полетела, полетела. Ну и я уже предвижу крики и маты от пользователей, что мол какого там ТИ сидели и не продали мои акции, а к 10 секунде ценник упал так, что уже и продавать то смысла нет, а они продали ибо время задержки то закончилось, а на 20 секунде цена вверх как взлетела :):):):):):)

фото
1

joenka пользователь сам будет принимать ответственность, так как время сам выставляет.

фото
1

Прошу только разработчиков не делать эту настройку принудительной для всех.

Не всем это надо, всякие задержки и прочие сложности при выставлении стопов, да еще и с потенциальной возможностью получить еще больший убыток по позиции, как описал joenka.

фото
1

Тут сам факт проблемы важен, проколы ложные от СПБ просто выбешивают, поэтому пришлось отказаться от стопов и последние две недели показали как это без них и сижу с минусом.

Сделайте временной период, когда активен этот стоп или задержку... либо дайте выбор с какой биржи брать иностранные бумаги (на МСК такого не замечено)

фото
5

вот держите свежий кейс, на низковолатильной бумаге(ATR 2%) с огромной ликвидностью в основную сессию в 7 утра получили шип -6%. и все потому что кто-то забыл снять стопы. и вы считаете это нормальным и себя не виновными? долго это будет продолжаться!? почему до сих пор не решена проблема со временем срабатывания стопов. у вас в компании хоть 1 настоящий трейдер есть вообще? (зайдите в interactive brokers хоть, гляньте как там реализовано) почему вы исполняете рыночные заявки на пустом стакане?! почему я как пользователь не могу настроить время срабатывания отложенных заявок!! стопы обязательны в торговле - посмотрим через 2 года где будут те, кто их не использует. НО они должны срабатывать ТОЛЬКО в основную сессию. P.S и не надо говорить про фьючерсы - холодное с мягким сравнивать

Файлы: 11.png
фото
3

Все надоело в игрушки играть, жалоба в ЦБ РФ ушла, пусть расследуют почему SPB биржа такое вытворяет - там своя защита должна стоять от дибильных выходок брокеров, которые рыночные стопы пачками вне основной сессии посылают. Ну и заодно глянут почему брокер так упорно в течении полутора лет не дает настраивать время исполнения ордеров

фото
1

Что Вы подразумеваете под защитой, а главное кого? Неумелых инвесторов, которые на уровне банальных заявок думают решить все проблемы с шортсквизами, плитами и роботами? :):):):)

Пишите роботов и будет Вам счастье, или торгуйте на Мосбирже - там сейчас есть ограничения, вот только никто не запрещает шортить по рынку и обрушивать цену, как и наоборот задирать цену искусственно ;)

Это биржа! Удачи!

фото
Комментировать
 
Прикрепить файлы