Давняя проблема среднесрочной торговли акциями с СПБ биржи: стоп-лосс заявки срабатывают вне основной торговой сессии, на полупустом стакане, по неадекватным ценам, вызывая огромную волатильность. Забыл вечером снять стоп - маркет-мейкер забрал позиции. Сейчас и на мосбирже вечерняя сессия появилась, проблема стала актуальна для российских бумаг.
Что сделать: При выставлении отложенных заявок нужно добавить время срабатывания заявки. В идеале добавить варианты: 1) всегда, 2)только в основную сессию, 3) указать интервал вручную.
зачем нужен ручной интервал времени срабатывания: на СПБ бирже на многих бумагах в период с 10 утра до 14.30 уже идет якобы основная сессия, но стакан почти пустой. стопы нужно в зависимости от ликвидности каждой бумаги настраивать.
Приложил скрин как это реализовано в interactive brokers, там вообще алерт об опасности отображается, если включить срабатывание заявки вне сессии и это правильно! несколько раз воровали позиции вне сессии, отсюда огромные хвосты на графиках и возникают.
На второй картинке схема ликвидности СПБ биржи. Для некоторых низколиквидных бумаг стопы вообще должны срабатывать только во время максимальной ликвидности
проблема в том что СПБ биржа работает с 10 утра МСК, в это время Америка не торгуется и ликвидность очень низкая, вот маркет мейкер и собирает все стопы, по сути ворует позиции. нужно в настройках стопа и тейка указывать время срабатывания (в interactive brokers они алерты выдают об опасности, если хочешь активировать отложенную заявку вне основной торговой сессии и это правильно). в идеале, с учетом особенности работы СПБ биржи на отложенных заявках указывать интервал срабатывания в часах
проблема в том что СПБ биржа работает с 10 утра МСК, в это время Америка не торгуется и ликвидность очень низкая, вот маркет мейкер и собирает все стопы, по сути ворует позиции. нужно в настройках стопа и тейка указывать время срабатывания (в interactive brokers они алерты выдают об опасности, если хочешь активировать отложенную заявку вне основной торговой сессии и это правильно). в идеале, с учетом особенности работы СПБ биржи на отложенных заявках указывать интервал срабатывания в часах
зачем нужен интервал времени срабатывания стопов: на СПБ бирже на многих бумагах в период с 10 утра до 14.30 уже идет якобы основная сессия, но стакан почти пустой. и стопы нужно в зависимости от ликвидности каждой бумаги настраивать. Сейчас на мосбирже появилась вечерняя сессия и проблема будет актуальна для российских низколиквидных бумаг тоже.
Приложил скрин как это реализовано в interactive brokers, там вообще алерт об опасности отображается, если включить срабатывание заявки вне сессии и это правильно! несколько раз воровали позиции вне сессии, отсюда огромные хвосты на графиках и возникают.
На второй картинке схема ликвидности СПБ биржи. Для некоторых низколиквидных бумаг стопы вообще должны срабатывать только во время максимальной ликвидности
зачем нужен интервал времени срабатывания стопов: на СПБ бирже на многих бумагах в период с 10 утра до 14.30 уже идет якобы основная сессия, но стакан почти пустой. и стопы нужно в зависимости от ликвидности каждой бумаги настраивать. Сейчас на мосбирже появилась вечерняя сессия и проблема будет актуальна для российских низколиквидных бумаг тоже.
Приложил скрин как это реализовано в interactive brokers, там вообще алерт об опасности отображается, если включить срабатывание заявки вне сессии и это правильно! несколько раз воровали позиции вне сессии, отсюда огромные хвосты на графиках и возникают.
На второй картинке схема ликвидности СПБ биржи. Для некоторых низколиквидных бумаг стопы вообще должны срабатывать только во время максимальной ликвидности
Писать на СПБ биржу бесполезно, они заинтересованное лицо, стопы выбиваются с их ведома, иначе бы давно это побороли повышенной ликвидностью от маркет-мейкера. Мошенники еще те. Уважаемые разработчики, об этой возможности вас просят практически со времени первого релиза терминала, а вы до сих пор не реализовали.
Писать на СПБ биржу бесполезно, они заинтересованное лицо, стопы выбиваются с их ведома, иначе бы давно это побороли повышенной ликвидностью от маркет-мейкера. Мошенники еще те. Уважаемые разработчики, об этой возможности вас просят практически со времени первого релиза терминала, а вы до сих пор не реализовали.
И трейлинг заявка бы не помешала, вроде бы она так называется.
И трейлинг заявка бы не помешала, вроде бы она так называется.
Плюс к этому идеально было бы добавить опцию выставления стоп лосса с задержкой реагирования на котировки, чтобы при краткосрочном снижении цены (например на 30 секунд) и возврате обратно, стоп лосс не срабатывал.
Плюс к этому идеально было бы добавить опцию выставления стоп лосса с задержкой реагирования на котировки, чтобы при краткосрочном снижении цены (например на 30 секунд) и возврате обратно, стоп лосс не срабатывал.
Вся проблема в "кривизне" заявок и их описании (умолчим так же, что торговля нашими бумагами на Мосбирже и импортными на СПБ отличается по срабатыванию заявок тейк-профит и стоп-лосс!)
1. Как, по идее должна работать заявка тейк-профит:
Я купил по 100, выставил тейк-профит по 110. В момент достижения цены в 110 открывается триггер, т.е. мы ждем следующей сделки, если следующая сделка 110,05, потом 110,5 и так далее, то ничего не происходит, если последующая сделка пошла на снижение - 110,4 (например), то выставим рыночную заявку по цене чуть ниже, т.е. 110,3. Ну вот и сработал наш тейк-профит. Однако, может быть ситуация:
Цена 100, потом 110, потом 112, а следующая 90 - вот тут заявки на импортные бумаги (СПБ точно!) и срабатывают и бумага продается примерно по 90 рублей :( Обидно. Вроде как Тинькофф для Мосбиржи сделал, что при таком резком скачке бумага выставится не по рынку, а по лимитной цене в 110, но разумеется заявка не сработает - цена то уже 90.
Собственно и требуется доработать тейк-профит до следующего:
После достижения цены тейк-профит идет анализ следующих сделок, как только цена ниже или равна предыдущей - проверяем, если цена ниже чем цена в профите - либо ничего не делаем, либо выставим лимитную по цене профита, если же цена выше профита - выставим рыночную с защитным гэпом.
На примере:
Купил за 100 и поставил тейк-профит по 110.
Вариант 1: Цена 110, потом 120, потом 130, потом 125 - выставляем рыночную 125.
Вариант 2: Цена 110, потом 120, потом 130, потом 50 - ничего не делаем (ну да, робот не смог угадать, что после такого позитивного роста падению будет ниже цены профита, но зато моя цель достигнута - моя заявка все еще находится в ожидании!)
Вся проблема в "кривизне" заявок и их описании (умолчим так же, что торговля нашими бумагами на Мосбирже и импортными на СПБ отличается по срабатыванию заявок тейк-профит и стоп-лосс!)
1. Как, по идее должна работать заявка тейк-профит:
Я купил по 100, выставил тейк-профит по 110. В момент достижения цены в 110 открывается триггер, т.е. мы ждем следующей сделки, если следующая сделка 110,05, потом 110,5 и так далее, то ничего не происходит, если последующая сделка пошла на снижение - 110,4 (например), то выставим рыночную заявку по цене чуть ниже, т.е. 110,3. Ну вот и сработал наш тейк-профит. Однако, может быть ситуация:
Цена 100, потом 110, потом 112, а следующая 90 - вот тут заявки на импортные бумаги (СПБ точно!) и срабатывают и бумага продается примерно по 90 рублей :( Обидно. Вроде как Тинькофф для Мосбиржи сделал, что при таком резком скачке бумага выставится не по рынку, а по лимитной цене в 110, но разумеется заявка не сработает - цена то уже 90.
Собственно и требуется доработать тейк-профит до следующего:
После достижения цены тейк-профит идет анализ следующих сделок, как только цена ниже или равна предыдущей - проверяем, если цена ниже чем цена в профите - либо ничего не делаем, либо выставим лимитную по цене профита, если же цена выше профита - выставим рыночную с защитным гэпом.
На примере:
Купил за 100 и поставил тейк-профит по 110.
Вариант 1: Цена 110, потом 120, потом 130, потом 125 - выставляем рыночную 125.
Вариант 2: Цена 110, потом 120, потом 130, потом 50 - ничего не делаем (ну да, робот не смог угадать, что после такого позитивного роста падению будет ниже цены профита, но зато моя цель достигнута - моя заявка все еще находится в ожидании!)
Alex, от всей команды разработки терминала выражаем вам отдельную благодарность за то, что так подробно и понятно описываете ваши пожелания :)
Alex, от всей команды разработки терминала выражаем вам отдельную благодарность за то, что так подробно и понятно описываете ваши пожелания :)
Кстати, когда появятся фьючерсы, там таких краткосрочных колебаний и в течение дня будет достаточно. Потому что во фьючерсах на московской бирже почти по всем фьючерсам ликвидность низкая (кроме РТС, нефти да Сбера).
Кстати, когда появятся фьючерсы, там таких краткосрочных колебаний и в течение дня будет достаточно. Потому что во фьючерсах на московской бирже почти по всем фьючерсам ликвидность низкая (кроме РТС, нефти да Сбера).
3 декабря биржа приняла новую методику определения динамических лимитов цен ценных бумаг. Это должно защитить от этих самых огромных колебаний.
https://spbexchange.ru/ru/stocks/otch_uch_torg/metod_limit/
3 декабря биржа приняла новую методику определения динамических лимитов цен ценных бумаг. Это должно защитить от этих самых огромных колебаний.
https://spbexchange.ru/ru/stocks/otch_uch_torg/metod_limit/
Комментарии на данной страницы заблокированы!